第一八六 少年,来哈佛吧-《全能数学家》


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    “我现在想和你说说关于金融公式的问题,我们就只是说公式相关学术性,也不要提起敏感的事务了,你……恩,或者你们怎么想到那个股票公式的,是否可以讲解部分理念,让我们相互验证下。”

    “给你简单介绍一下我身边的几位,都是刚好在纽约附近的数学从业者,听说股票公式特意赶过来看看。他们是莱斯大学科罗内尔先生、纽约大学格兰德先生、哥伦比亚大学约内斯先生……”

    一个个耀眼的名字,跟着点名鞠躬站起,连带着镁光灯闪烁。真是学术圈的盛事啊。

    这些比刚才艺术界的那些人,名气差了不知道多少,然而站在背后的大学,都是顶顶有名。

    人的名,树的影,它们有个闪亮的称呼,常青藤大学联盟。论世界学术圈的势力,没有比常青藤联盟更加强大的了。

    发布会到现在,前面的金融,音乐,只是一家之谈。现在,才是杨帆真正危难的时刻。

    只有经过这些数学圈大能的当面认可,杨帆才取得了无可置疑的学术地位。

    他的公式,他的猜想,将伴随这次新闻发布会,传遍全球。

    杨帆斟酌着语言,先在心里打个草稿,回顾公式所有。幸亏自己是第一作者,从成行到结尾,都了然于胸,否则,这关怕是过不去。

    他自信地笑着道:“作为有志成为数学家的学生,任何事要解决办法时都会先想到数学应用。听到玩股票的10人里6负3平1赚,就想要帮助那些辛苦的投资者。”

    这话说地冠冕堂皇,那个时间他哪里有什么帮助别人赚钱的想法,有这想法的都是SB。他只是为了找个可以一劳永逸的方法,让自己有个稳赢的方法。

    最后玩的太大,吊死病发作,害怕日后心态失衡,搞地人不人鬼不鬼的,才硬着头皮公布。

    “人们在股价上升时会趋于抛售股票,而股价下降时则趋向买入,导致股市在高位容易暴跌,低位容易反弹。这也是很多金融的模型,如股票、利率模型,都会出现平均返回模型的原因。”

    “股票波动真的就是完全随机的吗?我把涨跌分类,用H和T表示。最长连续H列(定义为Rn)的期望和方差的估计,根据统计学得出公式:

    ER=log(nq)+r/ln(1/p)……

    其中p是出现H的概率,q=1-p,\gamma是欧拉常数0.577...,r_1(n)、r_2(n)是不收敛到0但有界的很小的项,\epsilon_1(n)、\epsilon_2(n)随着n增大收敛到零。”

    安静,无与伦比的安静。不管是记者媒体,普通大众,都是一脸发懵。真是不学高深知识,不了解前沿科学,就不明白科学的艰深,瞬间感觉被打击了。

    那年轻的脸上,还是异常平静,而那股淡淡高傲地味道,隔着电视机屏幕,都是全球观众,明白自己智商上的低劣。

    “这到底说的是啥?”

    “我还想理解了公式后发财的,这怎么整?”

    现场沉默三分钟,一位带眼睛地西方老人立即高声道:“我注意到Rn的方差其实并不随着n变化而变化太多,因而在几乎所有情况下,Rn仅仅在它的期望的正负2的范围内波动。如果想象n可以很大很大,杨先生,你这个公式精度是很惊人的。”

    “说的好。”这位数学学者的提问完全挠到了杨帆的痒处,这种讨论数学才是他的兴奋点啊,相互交流更能加深理解,赶忙道:“是的先生,在我的例子里,p=1/2,  n=200,带入计算,最长的连续H列的期望约等于ln(200)/ln(2)-2/3等于7左右……”

    “你的算法很基本都是统计学概念,方差分析模型还没用到最好,应该分组计算方差分析……”

    “对,我的知识点可能还不够完美,因为年纪问题数学这块理解还不透彻,但是先生你这说法明显有错误,里面有不只是方差分析,还带效应分析……”

    ……

    新闻发布会整个变味,成了学术研讨会。

    连戴先生都看不下去了,多次咳嗽打眼色,让杨帆要么早点结束,要么就先把学术放一边,省得再惹麻烦。
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